Сравнение UCC с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
UCC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCC - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCC и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCC и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | -17.20% | 2.21% | 44.24% | 61.67% | -57.59% | 20.92% | 46.55% | 53.76% | -4.94% | 42.05% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UCC показывает доходность -17.20%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UCC уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 12.47% против 21.51% соответственно.
UCC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.10%
- С начала года
- -17.20%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- 9.49%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- -1.55%
- 10 лет*
- 12.47%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCC и VGT
UCC берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
UCC vs. VGT — Ранг доходности на риск
UCC
VGT
Сравнение UCC c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Services (UCC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCC | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.10 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.67 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.88 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 5.77 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.10 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.59 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.88 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между UCC и VGT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCC и VGT
Дивидендная доходность UCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCC ProShares Ultra Consumer Services | 1.31% | 1.10% | 0.17% | 0.04% | 0.25% | 0.00% | 0.02% | 0.17% | 0.18% | 0.14% | 0.21% | 0.14% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UCC и VGT
Максимальная просадка UCC за все время составила -83.05%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCC и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.05% | -54.63% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.14% | -16.40% | -12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.77% | -35.07% | -26.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.77% | -35.07% | -26.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.08% | -11.66% | -14.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -8.00% | -13.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 5.35% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCC и VGT
ProShares Ultra Consumer Services (UCC) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCC | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.69% | 8.03% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.29% | 16.35% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 27.27% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 25.06% | +18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.43% | 24.48% | +15.95% |