Сравнение USD с STRL
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции USD уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 60.21% против 67.37% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 207.86%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам USD и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between USD and STRL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between USD and STRL shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. STRL — Ранг доходности на риск
USD
STRL
Сравнение USD c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 10.41 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 28.52 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и STRL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -92.51% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -31.02% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -47.67% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -47.67% | -30.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -59.60% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -13.56% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -46.29% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 11.30% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и STRL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 27.60% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 65.26% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 82.41% | -17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 57.29% | +19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 53.58% | +16.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и STRL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and STRL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 3.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор