PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с ROP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с ROP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while ROP (Roper Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 7.73%/yr for ROP. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USD и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 60.21% против 7.73% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
-6.17%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

ROP

1 день
0.68%
1 месяц
5.35%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-24.53%
1 год
-39.80%
3 года*
-9.19%
5 лет*
-5.54%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и ROP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
ROP
Roper Technologies, Inc.		-24.40%-13.85%-4.11%26.92%-11.64%14.69%22.39%33.66%3.51%42.39%

Correlation

The correlation between USD and ROP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.50

The correlation between USD and ROP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

Roper Technologies, Inc.

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с ROP:
ROP с SPYROP с PWRROP с DOVROP с NDSNROP с ^GSPCROP с CSLROP с RPM

Доходность на риск

USD vs. ROP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг доходности на риск ROP: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROP: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDROPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
-1.64

+4.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-2.37

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.70

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.92

+7.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

-1.51

+19.93

USD vs. ROP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа ROP равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и ROP

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и ROP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDROPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-58.94%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-44.65%

+12.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-46.51%

-17.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-46.51%

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-46.51%

-31.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-43.07%

+29.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-11.43%

-20.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

27.25%

-15.91%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и ROP

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDROPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

8.14%

+21.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

21.59%

+30.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

25.08%

+40.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

21.39%

+55.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

23.34%

+46.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и ROP

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности ROP в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROP
Roper Technologies, Inc.		1.04%0.74%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and ROP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs ROP's -58.94%.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и ROP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор