Сравнение USD с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
USD и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 30.82% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и NVD
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
USD vs. NVD — Ранг доходности на риск
USD
NVD
Сравнение USD c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | -0.91 | +2.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | -1.60 | +4.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | -0.90 | +5.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | -1.02 | +13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | -0.91 | +2.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.85 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между USD и NVD составляет -0.93. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVD
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и NVD
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -98.85% | +10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -84.54% | +52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -98.60% | +77.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -80.51% | +47.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 74.07% | -62.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVD
ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеют волатильность 21.67% и 21.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 21.21% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 52.07% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 82.53% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 93.56% | -17.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 93.56% | -24.71% |