PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. USD is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, USD returned 250.81% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности USD и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 103.32%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и NVD

2026 (YTD)202520242023
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%30.82%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between USD and NVD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.91

The correlation between USD and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и NVD

Секторы
USD
NVD

Финансовые услуги

27.8%

-

Технологии

27.4%
199.7%

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
27.8%
NVD

-

Технологии

USD
27.4%
NVD
199.7%

Энергетика

USD
0.0%
NVD

-

Сырьевые материалы

USD

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

USD

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

NVD

-

Здравоохранение

USD

-

NVD

-

Промышленность

USD

-

NVD

-

Недвижимость

USD

-

NVD

-

Коммунальные услуги

USD

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с AAPL

Доходность на риск

USD vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.12
-1.00

+5.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-1.75

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.81

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.94

-0.94

+8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.96

-1.42

+24.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 4.12, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12

-1.00

+5.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.88

+1.36

Просадки

Сравнение просадок USD и NVD

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-99.26%

+10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-72.64%

+40.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.07%

-99.15%

+93.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.35%

-81.68%

+49.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.98%

47.83%

-36.85%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и NVD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Semiconductors (USD) составляет 21.29%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.29%

25.96%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.74%

52.11%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.28%

68.48%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.56%

92.55%

-15.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.24%

92.55%

-23.31%

Сравнение комиссий USD и NVD

USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и NVD

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности NVD в 18.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and NVD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -68.07% for NVD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 0.23% for USD.

USD is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for NVD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор