Сравнение USD с NVD
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. USD is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, USD returned 112.45% vs -52.23% for NVD. Their -0.90 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности USD и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -41.96%.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
NVD
- 1 день
- -7.16%
- 1 месяц
- -23.71%
- 6 месяцев
- -48.51%
- С начала года
- -41.96%
- 1 год
- -52.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -79.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $413.83M | $389.42M | $338.83M | |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 26.62% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -41.96% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between USD and NVD is -0.84, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between USD and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USD и NVD
Секторы
USD
NVD
Технологии
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
USD
NVD
Финансовые услуги
USD
NVD
-
Энергетика
USD
NVD
-
Сырьевые материалы
USD
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
USD
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
USD
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
NVD
-
Здравоохранение
USD
-
NVD
-
Промышленность
USD
-
NVD
-
Недвижимость
USD
-
NVD
-
Коммунальные услуги
USD
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NVD — Ранг доходности на риск
USD
NVD
Сравнение USD c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | -0.88 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | -1.55 | +9.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и NVD
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -99.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -59.80% | +20.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -99.22% | +79.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -82.55% | +50.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 33.74% | -19.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVD
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 25.77%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 25.77% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 57.67% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 73.33% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 92.04% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 92.04% | -21.59% |
Сравнение комиссий USD и NVD
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVD
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NVD в 20.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 20.38% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.33% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NVD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to NVD (25.77%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, USD leads with 112.45% vs -52.23% for NVD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 25.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 112.45% return vs -52.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 20.38%, compared with 0.33% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for NVD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор