Сравнение USD с NVD
USD (ProShares Ultra Semiconductors) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. USD is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, USD returned 108.17% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. USD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности USD и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 63.25%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
USD
- 1 день
- -7.37%
- 1 месяц
- -12.52%
- 6 месяцев
- 51.62%
- С начала года
- 63.25%
- 1 год
- 108.17%
- 3 года*
- 94.08%
- 5 лет*
- 61.69%
- 10 лет*
- 56.23%
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USD и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 63.25% | 62.08% | 139.64% | 26.62% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between USD and NVD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.91 |
The correlation between USD and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов USD и NVD
Секторы
USD
NVD
Финансовые услуги
-
Технологии
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
USD
NVD
-
Технологии
USD
NVD
Энергетика
USD
NVD
-
Сырьевые материалы
USD
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
USD
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
USD
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
USD
-
NVD
-
Здравоохранение
USD
-
NVD
-
Промышленность
USD
-
NVD
-
Недвижимость
USD
-
NVD
-
Коммунальные услуги
USD
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. NVD — Ранг доходности на риск
USD
NVD
Сравнение USD c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.83 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | -1.53 | +10.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и NVD
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -99.26% | +10.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -60.41% | +28.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -99.11% | +74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.25% | -82.23% | +49.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.32% | 32.69% | -20.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NVD
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 30.75% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.75% | 22.59% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 56.39% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.05% | 71.85% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.28% | 92.20% | -13.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.10% | 92.20% | -22.10% |
Сравнение комиссий USD и NVD
USD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NVD
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.35% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and NVD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (30.75%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, USD leads with 108.17% vs -49.89% for NVD. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 108.17% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.35% for USD.
USD is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USD and 1.50% for NVD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор