PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVD с AAPL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL).

NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVD или AAPL.

Корреляция

Корреляция между NVD и AAPL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVD:

-0.68

AAPL:

0.18

Коэф-т Сортино

NVD:

-1.08

AAPL:

0.49

Коэф-т Омега

NVD:

0.87

AAPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

NVD:

-0.83

AAPL:

0.18

Коэф-т Мартина

NVD:

-1.29

AAPL:

0.56

Индекс Язвы

NVD:

62.74%

AAPL:

10.46%

Дневная вол-ть

NVD:

119.20%

AAPL:

32.99%

Макс. просадка

NVD:

-97.07%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

NVD:

-96.95%

AAPL:

-22.07%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -39.40%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -19.40%.

NVD

С начала года

-39.40%

1 месяц

-46.79%

6 месяцев

-29.16%

1 год

-80.88%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AAPL

С начала года

-19.40%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-11.67%

1 год

5.97%

3 года

12.65%

5 лет

21.04%

10 лет

21.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVD и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг риск-скорректированной доходности NVD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и AAPL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%, что больше доходности AAPL в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		14.32%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок NVD и AAPL

Максимальная просадка NVD за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и AAPL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.56% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...