Сравнение NVD с AAPL
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 59.20% for AAPL. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NVD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам NVD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 9.64% |
Correlation
The correlation between NVD and AAPL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
NVD
AAPL
Сравнение NVD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.44 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.31 | -5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 10.27 | -11.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и AAPL
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -81.80% | -17.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -13.80% | -46.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | 0.00% | -99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -29.55% | -52.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 5.78% | +26.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и AAPL
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 10.39% | +12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 19.23% | +37.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 24.39% | +47.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 27.82% | +64.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 29.07% | +63.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и AAPL
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности AAPL в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and AAPL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор