PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVD с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVD с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) is Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past year, NVD returned -68.07% vs 54.06% for AAPL. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NVD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.69%.

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAPL

1 день
0.31%
1 месяц
9.62%
С начала года
14.69%
6 месяцев
11.08%
1 год
54.06%
3 года*
20.68%
5 лет*
20.46%
10 лет*
30.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVD и AAPL

2026 (YTD)202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%
AAPL
Apple Inc		14.69%9.05%30.71%8.78%

Correlation

The correlation between NVD and AAPL is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Apple Inc

Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

NVD vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.44

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.40

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.94

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

9.91

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVD vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

2.44

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.88

0.44

-1.32

Просадки

Сравнение просадок NVD и AAPL

Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.26%

-81.80%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.64%

-13.80%

-58.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.15%

-1.26%

-97.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.68%

-29.61%

-52.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.83%

5.47%

+42.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и AAPL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.96%

5.01%

+20.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.11%

15.88%

+36.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.48%

22.31%

+46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.55%

27.45%

+65.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.55%

28.89%

+63.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и AAPL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности AAPL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.34%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVD and AAPL have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to AAPL (5.01%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVD и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор