PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NVD с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-66.69%
22.56%
NVD
AAPL

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность -94.09%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.27%.


NVD

С начала года

-94.09%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-66.71%

1 год

-94.25%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AAPL

С начала года

19.27%

1 месяц

-3.01%

6 месяцев

22.56%

1 год

20.04%

5 лет (среднегодовая)

29.29%

10 лет (среднегодовая)

24.13%

Основные характеристики


NVDAAPL
Коэф-т Шарпа-0.920.91
Коэф-т Сортино-2.771.45
Коэф-т Омега0.681.18
Коэф-т Кальмара-0.981.23
Коэф-т Мартина-1.232.89
Индекс Язвы76.60%7.09%
Дневная вол-ть102.46%22.51%
Макс. просадка-95.78%-81.80%
Текущая просадка-95.69%-3.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.0-0.3

Корреляция между NVD и AAPL составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NVD c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVD, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.920.91
Коэффициент Сортино NVD, с текущим значением в -2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-2.771.45
Коэффициент Омега NVD, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.681.18
Коэффициент Кальмара NVD, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.981.23
Коэффициент Мартина NVD, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.232.89
NVD
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
-0.92
0.91
NVD
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и AAPL

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 267.07%, что больше доходности AAPL в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
267.07%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NVD и AAPL

Максимальная просадка NVD за все время составила -95.78%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-95.69%
-3.26%
NVD
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и AAPL

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.54% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.54%
4.70%
NVD
AAPL