Сравнение USD с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
USD и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USD и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 50.62% против 9.54% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и NOBL
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
USD vs. NOBL — Ранг доходности на риск
USD
NOBL
Сравнение USD c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.41 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.70 | +1.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.54 | +4.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 1.89 | +10.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.41 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.44 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.58 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USD и NOBL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и NOBL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок USD и NOBL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -35.43% | -53.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -11.20% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -17.92% | -59.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -35.43% | -42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -7.07% | -14.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -3.45% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 3.18% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и NOBL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 3.55% | +18.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 8.06% | +40.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 15.24% | +61.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 14.39% | +61.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 16.59% | +52.26% |