Сравнение USD с FDIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF).
USD и FDIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. FDIF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и FDIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и FDIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 26.24% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | -7.53% | 13.83% | 19.74% | 6.49% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у FDIF с доходностью -7.53%.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
FDIF
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USD и FDIF
USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDIF в 0.50%.
Доходность на риск
USD vs. FDIF — Ранг доходности на риск
USD
FDIF
Сравнение USD c FDIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Fidelity Disruptors ETF (FDIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | FDIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.55 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.93 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.83 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 3.00 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.55 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USD и FDIF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и FDIF
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FDIF в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
FDIF Fidelity Disruptors ETF | 0.35% | 0.36% | 0.35% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USD и FDIF
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки FDIF в -22.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и FDIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -22.63% | -66.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -14.80% | -17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -10.34% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -3.95% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 4.08% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и FDIF
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Fidelity Disruptors ETF (FDIF) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | FDIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 7.84% | +13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 13.49% | +35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 21.56% | +55.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 18.65% | +57.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 18.65% | +50.20% |