PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с EZJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с EZJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) are both Leveraged Equities funds from ProShares - USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%) while EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 59.63%/yr vs 10.41%/yr for EZJ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USD и EZJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 81.60%, что значительно выше, чем у EZJ с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции EZJ по среднегодовой доходности: 59.63% против 10.41% соответственно.

USD

1 день
7.41%
1 месяц
-0.05%
С начала года
81.60%
6 месяцев
69.12%
1 год
218.18%
3 года*
115.96%
5 лет*
65.20%
10 лет*
59.63%

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и EZJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		81.60%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%

Correlation

The correlation between USD and EZJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between USD and EZJ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и EZJ

Секторы
USD
EZJ

Финансовые услуги

28.0%
17.6%

Технологии

26.7%
19.1%

Энергетика

0.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

2.3%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

USD
28.0%
EZJ
17.6%

Технологии

USD
26.7%
EZJ
19.1%

Энергетика

USD
0.0%
EZJ
1.1%

Сырьевые материалы

USD

-

EZJ
3.0%

Коммуникационные услуги

USD

-

EZJ
7.9%

Потребительский циклический сектор

USD

-

EZJ
12.2%

Потребительский защитный сектор

USD

-

EZJ
3.6%

Здравоохранение

USD

-

EZJ
6.2%

Промышленность

USD

-

EZJ
26.0%

Недвижимость

USD

-

EZJ
2.3%

Коммунальные услуги

USD

-

EZJ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

ProShares Ultra MSCI Japan

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL

Доходность на риск

USD vs. EZJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c EZJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDEZJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
1.30

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.88

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.91

1.97

+4.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

6.01

+13.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. EZJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа EZJ равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и EZJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDEZJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

1.30

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.19

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.23

+0.25

Просадки

Сравнение просадок USD и EZJ

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки EZJ в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и EZJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDEZJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-58.63%

-30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-26.78%

-5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-31.48%

-32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-58.63%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-58.63%

-19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.10%

-8.62%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.34%

-21.28%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.76%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и EZJ

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.47% по сравнению с ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDEZJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.47%

10.77%

+17.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

31.80%

+19.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

40.51%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.00%

36.76%

+40.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

34.63%

+34.88%

Сравнение комиссий USD и EZJ

И USD, и EZJ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и EZJ

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности EZJ в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and EZJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (28.47%) compared to EZJ (10.77%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs EZJ's -58.63%.

On 10-year performance, USD leads with 59.63% vs 10.41% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 59.63% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD and EZJ have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.25% for USD.

USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while EZJ tracks MSCI Japan Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и EZJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор