Сравнение CURE с PILL
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - CURE tracks the Health Care Select Sector Index (300%) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 1.03%/yr vs -0.85%/yr for PILL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CURE charges 0.94%/yr vs 0.98%/yr for PILL.
Доходность
Сравнение доходности CURE и PILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у PILL с доходностью 65.87%.
CURE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 24.43%
PILL
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 9.23%
- 6 месяцев
- 64.00%
- С начала года
- 65.87%
- 1 год
- 257.42%
- 3 года*
- 31.32%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.95M | $8.81M | $9.51M | |
| $1.11M | $1.54M | $1.17M |
Сравнение доходности по годам CURE и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 9.84% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 6.68% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 65.87% | 75.14% | -7.26% | -12.06% | -43.16% | -37.33% | 0.28% | 19.26% | -21.15% | 16.39% |
Correlation
The correlation between CURE and PILL is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2017 г. | 0.67 |
The correlation between CURE and PILL shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CURE и PILL
Секторы
CURE
PILL
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CURE
PILL
Технологии
CURE
PILL
-
Сырьевые материалы
CURE
-
PILL
-
Коммуникационные услуги
CURE
-
PILL
-
Потребительский циклический сектор
CURE
-
PILL
-
Потребительский защитный сектор
CURE
-
PILL
-
Энергетика
CURE
-
PILL
-
Финансовые услуги
CURE
-
PILL
-
Промышленность
CURE
-
PILL
-
Недвижимость
CURE
-
PILL
-
Коммунальные услуги
CURE
-
PILL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. PILL — Ранг доходности на риск
CURE
PILL
Сравнение CURE c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.46 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 7.81 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 25.39 | -20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и PILL
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и PILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -88.76% | +19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -33.21% | +2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -60.43% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -82.00% | +29.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -43.17% | +30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -58.38% | +40.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 10.19% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и PILL
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 15.39%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 21.23%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 21.23% | -5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 50.90% | -15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 65.18% | -19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.69% | 60.99% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 64.01% | -14.14% |
Сравнение комиссий CURE и PILL
CURE берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и PILL
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности PILL в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.03% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.33% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and PILL have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PILL has higher volatility (21.23%) compared to CURE (15.39%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs PILL's -88.76%.
On 5-year performance, CURE leads with 1.03% vs -0.85% for PILL. On fees, CURE is cheaper at 0.94% per year. On volatility, CURE has been the lower-risk option at 15.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CURE has performed better with a 1.03% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.
CURE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for PILL.
CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Their fees differ too: 0.94% for CURE and 0.98% for PILL.
PILL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и PILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор