PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с PILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с PILL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL).

CURE и PILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или PILL.

Корреляция

Корреляция между CURE и PILL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CURE и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

PILL:

-0.52

Коэф-т Сортино

CURE:

-1.01

PILL:

-0.34

Коэф-т Омега

CURE:

0.87

PILL:

0.96

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.74

PILL:

-0.32

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.73

PILL:

-1.18

Индекс Язвы

CURE:

21.94%

PILL:

24.41%

Дневная вол-ть

CURE:

46.76%

PILL:

60.16%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

PILL:

-88.76%

Текущая просадка

CURE:

-51.04%

PILL:

-86.99%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -24.40%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -33.50%.

CURE

С начала года

-24.40%

1 месяц

-21.64%

6 месяцев

-38.32%

1 год

-38.51%

5 лет

5.43%

10 лет

6.65%

PILL

С начала года

-33.50%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

-50.42%

1 год

-31.07%

5 лет

-20.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и PILL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии PILL в 0.98%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и PILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг риск-скорректированной доходности PILL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PILL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и PILL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности PILL в 1.74%

TTM20242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.53%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		1.74%1.28%1.82%0.68%0.00%0.00%0.37%0.91%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CURE и PILL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и PILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и PILL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) имеют волатильность 22.52% и 22.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...