PortfoliosLab logo
Сравнение CURE с CNRG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и CNRG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CURE и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.40%
79.84%
CURE
CNRG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.39

CNRG:

-0.39

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.28

CNRG:

-0.35

Коэф-т Омега

CURE:

0.96

CNRG:

0.96

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.37

CNRG:

-0.20

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.85

CNRG:

-1.10

Индекс Язвы

CURE:

19.63%

CNRG:

12.34%

Дневная вол-ть

CURE:

42.73%

CNRG:

34.48%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

CNRG:

-68.49%

Текущая просадка

CURE:

-39.34%

CNRG:

-64.91%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у CNRG с доходностью -18.92%.


CURE

С начала года

-6.35%

1 месяц

-18.12%

6 месяцев

-28.10%

1 год

-19.21%

5 лет

9.95%

10 лет

9.42%

CNRG

С начала года

-18.92%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-19.18%

1 год

-15.16%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и CNRG

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CNRG в 0.45%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии CNRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CNRG: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и CNRG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

CNRG
Ранг риск-скорректированной доходности CNRG, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CURE: -0.39
CNRG: -0.39
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CURE: -0.28
CNRG: -0.35
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CURE: 0.96
CNRG: 0.96
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CURE: -0.37
CNRG: -0.20
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CURE: -0.85
CNRG: -1.10

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNRG равному -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.39
CURE
CNRG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и CNRG

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CNRG в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.24%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF
1.50%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CURE и CNRG

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и CNRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.34%
-64.91%
CURE
CNRG

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и CNRG

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.81%
16.90%
CURE
CNRG