PortfoliosLab logo
Сравнение CURE с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CURE и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CURE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,826.62%
401.80%
CURE
XLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.44

XLV:

-0.05

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.36

XLV:

0.03

Коэф-т Омега

CURE:

0.95

XLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.41

XLV:

-0.05

Коэф-т Мартина

CURE:

-0.94

XLV:

-0.12

Индекс Язвы

CURE:

19.78%

XLV:

6.00%

Дневная вол-ть

CURE:

42.74%

XLV:

14.30%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

CURE:

-38.60%

XLV:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции CURE превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.41% соответственно.


CURE

С начала года

-5.19%

1 месяц

-16.60%

6 месяцев

-25.94%

1 год

-16.39%

5 лет

9.31%

10 лет

9.72%

XLV

С начала года

0.74%

1 месяц

-4.77%

6 месяцев

-6.31%

1 год

0.23%

5 лет

8.04%

10 лет

8.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CURE и XLV

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.


График комиссии CURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CURE: 1.08%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLV: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CURE, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CURE: -0.44
XLV: -0.05
Коэффициент Сортино CURE, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CURE: -0.36
XLV: 0.03
Коэффициент Омега CURE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CURE: 0.95
XLV: 1.00
Коэффициент Кальмара CURE, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CURE: -0.41
XLV: -0.05
Коэффициент Мартина CURE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CURE: -0.94
XLV: -0.12

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-0.05
CURE
XLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и XLV

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности XLV в 1.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.22%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.69%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CURE и XLV

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.60%
-11.14%
CURE
XLV

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и XLV

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 27.89% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.89%
9.15%
CURE
XLV