PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с XLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с XLV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).

CURE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или XLV.

Корреляция

Корреляция между CURE и XLV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CURE и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

XLV:

-0.60

Коэф-т Сортино

CURE:

-0.90

XLV:

-0.56

Коэф-т Омега

CURE:

0.89

XLV:

0.93

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.69

XLV:

-0.44

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.60

XLV:

-1.13

Индекс Язвы

CURE:

22.16%

XLV:

6.74%

Дневная вол-ть

CURE:

46.91%

XLV:

15.66%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

XLV:

-39.17%

Текущая просадка

CURE:

-49.17%

XLV:

-16.02%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у XLV с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции CURE уступали акциям XLV по среднегодовой доходности: 6.87% против 7.50% соответственно.

CURE

С начала года

-21.52%

1 месяц

-17.10%

6 месяцев

-32.72%

1 год

-38.76%

5 лет

6.22%

10 лет

6.87%

XLV

С начала года

-4.80%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-9.33%

5 лет

7.06%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и XLV

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и XLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг риск-скорректированной доходности XLV, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLV, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа XLV равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и XLV

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLV в 1.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.48%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%0.00%0.00%0.00%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CURE и XLV

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и XLV

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...