PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CURE с UTSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CURE с UTSL

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).

CURE и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CURE или UTSL.

Корреляция

Корреляция между CURE и UTSL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CURE и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CURE:

-0.83

UTSL:

0.41

Коэф-т Сортино

CURE:

-1.01

UTSL:

0.89

Коэф-т Омега

CURE:

0.87

UTSL:

1.12

Коэф-т Кальмара

CURE:

-0.74

UTSL:

0.39

Коэф-т Мартина

CURE:

-1.73

UTSL:

1.52

Индекс Язвы

CURE:

21.94%

UTSL:

14.39%

Дневная вол-ть

CURE:

46.76%

UTSL:

51.47%

Макс. просадка

CURE:

-69.19%

UTSL:

-79.55%

Текущая просадка

CURE:

-51.04%

UTSL:

-36.54%

Доходность по периодам

С начала года, CURE показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 7.32%.

CURE

С начала года

-24.40%

1 месяц

-21.64%

6 месяцев

-38.32%

1 год

-38.51%

5 лет

5.43%

10 лет

6.65%

UTSL

С начала года

7.32%

1 месяц

4.47%

6 месяцев

-3.28%

1 год

20.99%

5 лет

15.03%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CURE и UTSL

CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.

CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CURE и UTSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CURE
Ранг риск-скорректированной доходности CURE, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг риск-скорректированной доходности UTSL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTSL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CURE c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CURE на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа UTSL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CURE и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CURE и UTSL

Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности UTSL в 1.71%

TTM20242023202220212020201920182017
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares		1.53%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.71%1.61%3.61%1.15%1.20%1.40%5.01%1.46%0.57%

Просадки

Сравнение просадок CURE и UTSL

Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и UTSL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CURE и UTSL

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 22.52% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 13.47%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...