Сравнение CURE с UTSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL).
CURE и UTSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CURE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Health Care Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 15 июн. 2011 г.. UTSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CURE и UTSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CURE и UTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | -15.60% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 29.75% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 22.85% | 29.03% | 54.24% | -35.55% | -14.06% | 48.16% | -38.58% | 81.07% | -2.27% | 11.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность -15.60%, что значительно ниже, чем у UTSL с доходностью 22.85%.
CURE
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -19.24%
- С начала года
- -15.60%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 13.60%
UTSL
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 22.85%
- 6 месяцев
- 10.22%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CURE и UTSL
CURE берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии UTSL в 0.99%.
Доходность на риск
CURE vs. UTSL — Ранг доходности на риск
CURE
UTSL
Сравнение CURE c UTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CURE | UTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.19 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.60 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 3.63 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CURE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CURE и UTSL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и UTSL
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности UTSL в 1.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.26% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares | 1.48% | 1.69% | 1.61% | 3.61% | 1.15% | 1.19% | 1.40% | 5.01% | 1.46% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок CURE и UTSL
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и UTSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CURE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -79.55% | +10.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.92% | -27.94% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -68.01% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -9.55% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -33.60% | +15.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 12.31% | +5.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и UTSL
Текущая волатильность для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) составляет 14.17%, в то время как у Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что CURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CURE | UTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 15.76% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.26% | 31.17% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 47.13% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.35% | 51.60% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 59.38% | -9.91% |