Сравнение CURE с CWEB
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 2.31%/yr vs -40.57%/yr for CWEB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CURE charges 1.08%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.
Доходность
Сравнение доходности CURE и CWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -40.10%.
CURE
- 1 день
- 6.20%
- 1 месяц
- 17.48%
- 6 месяцев
- 2.51%
- С начала года
- 6.23%
- 1 год
- 54.41%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 13.82%
CWEB
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -47.01%
- С начала года
- -40.10%
- 1 год
- -40.81%
- 3 года*
- -14.07%
- 5 лет*
- -40.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CURE и CWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 6.23% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -40.10% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
Correlation
The correlation between CURE and CWEB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between CURE and CWEB shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CURE и CWEB
Секторы
CURE
CWEB
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CURE
CWEB
Сырьевые материалы
CURE
-
CWEB
-
Коммуникационные услуги
CURE
-
CWEB
Потребительский циклический сектор
CURE
-
CWEB
Потребительский защитный сектор
CURE
-
CWEB
Энергетика
CURE
-
CWEB
-
Финансовые услуги
CURE
-
CWEB
Промышленность
CURE
-
CWEB
-
Недвижимость
CURE
-
CWEB
Технологии
CURE
-
CWEB
Коммунальные услуги
CURE
-
CWEB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. CWEB — Ранг доходности на риск
CURE
CWEB
Сравнение CURE c CWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | CWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | -0.59 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | -1.06 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и CWEB
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и CWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -98.18% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -69.36% | +38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -69.36% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -94.46% | +42.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.68% | -97.56% | +81.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -65.85% | +47.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 38.43% | -24.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и CWEB
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) имеет более высокую волатильность в 18.67% по сравнению с Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) с волатильностью 17.07%. Это указывает на то, что CURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 17.07% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 40.45% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.78% | 54.88% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 94.37% | -49.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.74% | 80.41% | -30.67% |
Сравнение комиссий CURE и CWEB
CURE берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и CWEB
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности CWEB в 6.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.07% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 6.06% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and CWEB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (18.67%) compared to CWEB (17.07%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs CWEB's -98.18%.
On 5-year performance, CURE leads with 2.31% vs -40.57% for CWEB. On fees, CURE is cheaper at 1.08% per year. On volatility, CWEB has been the lower-risk option at 17.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CURE has performed better with a 2.31% return vs -40.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 6.06%, compared with 1.07% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while CWEB is China Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 1.08% for CURE and 1.30% for CWEB.
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и CWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор