Сравнение CURE с CWEB
CURE (Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares) and CWEB (Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CURE is a Leveraged Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index (300%), while CWEB is a China Equities fund tracking the CSI China Overseas Internet Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CURE returned 1.03%/yr vs -33.26%/yr for CWEB. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CURE charges 0.94%/yr vs 1.30%/yr for CWEB.
Доходность
Сравнение доходности CURE и CWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CURE показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у CWEB с доходностью -35.88%.
CURE
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 2.13%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 9.84%
- 1 год
- 68.16%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 13.70%
- Всё время*
- 24.43%
CWEB
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 22.85%
- 6 месяцев
- -32.19%
- С начала года
- -35.88%
- 1 год
- -36.74%
- 3 года*
- -14.46%
- 5 лет*
- -33.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -19.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.95M | $8.81M | $9.51M | |
| $14.14M | $13.73M | $17.04M |
Сравнение доходности по годам CURE и CWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 9.84% | 22.55% | -8.47% | -9.40% | -20.51% | 88.30% | 5.02% | 55.66% | 2.82% | 69.32% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -35.88% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
Correlation
The correlation between CURE and CWEB is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between CURE and CWEB shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CURE и CWEB
Секторы
CURE
CWEB
Здравоохранение
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
CURE
CWEB
Технологии
CURE
CWEB
Сырьевые материалы
CURE
-
CWEB
-
Коммуникационные услуги
CURE
-
CWEB
Потребительский циклический сектор
CURE
-
CWEB
Потребительский защитный сектор
CURE
-
CWEB
Энергетика
CURE
-
CWEB
-
Финансовые услуги
CURE
-
CWEB
Промышленность
CURE
-
CWEB
-
Недвижимость
CURE
-
CWEB
Коммунальные услуги
CURE
-
CWEB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CURE vs. CWEB — Ранг доходности на риск
CURE
CWEB
Сравнение CURE c CWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CURE | CWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.53 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | -0.90 | +5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CURE и CWEB
Максимальная просадка CURE за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки CWEB в -98.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CURE и CWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CURE | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -98.18% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.10% | -69.36% | +38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.93% | -69.36% | +17.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.23% | -92.51% | +40.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.82% | -97.39% | +84.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -66.04% | +47.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.83% | 40.83% | -27.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CURE и CWEB
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE) и Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеют волатильность 15.39% и 15.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CURE | CWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 15.34% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.19% | 41.23% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 55.29% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.69% | 93.11% | -48.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.87% | 80.28% | -30.41% |
Сравнение комиссий CURE и CWEB
CURE берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии CWEB в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CURE и CWEB
Дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CWEB в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CURE Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares | 1.03% | 1.12% | 1.17% | 2.02% | 0.38% | 0.02% | 0.17% | 0.40% | 0.70% | 0.18% |
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.66% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% |
Часто задаваемые вопросы
CURE and CWEB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CURE has higher volatility (15.39%) compared to CWEB (15.34%). In terms of maximum drawdown, CURE dropped -69.19% vs CWEB's -98.18%.
On 5-year performance, CURE leads with 1.03% vs -33.26% for CWEB. On fees, CURE is cheaper at 0.94% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CURE has performed better with a 1.03% return vs -33.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CURE is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.30% for CWEB.
CWEB has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.03% for CURE.
CURE is categorized as Leveraged Equities, while CWEB is China Equities. CURE tracks Health Care Select Sector Index (300%), while CWEB tracks CSI China Overseas Internet Index (200%). Their fees differ too: 0.94% for CURE and 1.30% for CWEB.
CURE currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CURE и CWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор