Сравнение USD с CSGP
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while CSGP (CoStar Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USD и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 60.21% против 4.54% соответственно.
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 222.89%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам USD и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between USD and CSGP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.44 |
The correlation between USD and CSGP shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. CSGP — Ранг доходности на риск
USD
CSGP
Сравнение USD c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.66 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.90 | +7.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | -1.52 | +19.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и CSGP
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -71.11% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -67.11% | +35.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -67.41% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -68.07% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -68.07% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | -67.07% | +53.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.32% | -22.29% | -10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 39.50% | -28.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и CSGP
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | 9.56% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.44% | 34.06% | +18.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.34% | 38.69% | +26.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.19% | 34.68% | +42.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.61% | 32.63% | +36.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и CSGP
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
USD and CSGP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs CSGP's -71.11%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор