Сравнение USD с CHF=X
USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while CHF=X (USD/CHF) is a currency. Over the past 10 years, USD returned 55.62%/yr vs 0.01%/yr for CHF=X. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности USD и CHF=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USD торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность 73.03%, что значительно выше, чем у CHF=X с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 55.62% против 0.01% соответственно.
USD
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 81.72%
- С начала года
- 73.03%
- 1 год
- 112.45%
- 3 года*
- 102.64%
- 5 лет*
- 58.12%
- 10 лет*
- 55.62%
- Всё время*
- 28.97%
CHF=X
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 0.01%
- Всё время*
- -0.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | $194.90K | $179.70K | $171.31K |
| $74.30M | $71.34M | $95.45M |
Сравнение доходности по годам USD и CHF=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 73.03% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
CHF=X USD/CHF | -0.05% | 0.10% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | -0.11% | 0.20% | -0.01% | -0.09% | 0.12% |
Correlation
The correlation between USD and CHF=X is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. CHF=X — Ранг доходности на риск
USD
CHF=X
Сравнение USD c CHF=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USD | CHF=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 0.16 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 0.36 | +7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USD и CHF=X
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CHF=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USD | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -2.14% | -86.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.33% | -0.30% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.46% | -1.13% | -63.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -1.13% | -76.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -2.14% | -75.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -1.43% | -18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -1.07% | -31.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 0.14% | +13.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и CHF=X
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 28.60% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USD | CHF=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 0.41% | +28.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 1.02% | +60.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.08% | 1.37% | +72.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 1.61% | +77.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 1.60% | +68.85% |
Часто задаваемые вопросы
USD and CHF=X have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (28.60%) compared to CHF=X (0.41%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs CHF=X's -2.14%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USD и CHF=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор