PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с CHF=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение USD с CHF=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и USD/CHF (CHF=X).

USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USD и CHF=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и USD/CHF (CHF=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USD и CHF=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-4.90%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
CHF=X
USD/CHF		-0.00%0.10%0.01%0.00%0.01%-0.11%0.20%0.02%-0.13%0.12%
Разные валюты инструментов

USD торгуется в USD, в то время как CHF=X торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHF=X были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции USD превзошли акции CHF=X по среднегодовой доходности: 50.62% против 0.02% соответственно.

USD

1 день
4.03%
1 месяц
-7.90%
С начала года
-4.90%
6 месяцев
-1.21%
1 год
145.25%
3 года*
90.90%
5 лет*
44.58%
10 лет*
50.62%

CHF=X

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
0.07%
1 год
0.08%
3 года*
0.04%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

USD/CHF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO
Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с FXFCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.LCHF=X с QQQ

Доходность на риск

USD vs. CHF=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c CHF=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и USD/CHF (CHF=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USDCHF=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

0.03

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.06

+2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

0.68

+3.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.81

2.28

+10.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USD vs. CHF=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа CHF=X равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и CHF=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USDCHF=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

0.03

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.01

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между USD и CHF=X составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок USD и CHF=X

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки CHF=X в -2.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и CHF=X.

Загрузка...

Показатели просадок

USDCHF=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.16%

-46.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-13.67%

-18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-24.87%

-52.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-26.13%

-51.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.24%

-36.15%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.60%

-23.18%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.60%

3.12%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и CHF=X

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с USD/CHF (CHF=X) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHF=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USDCHF=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.67%

0.48%

+21.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.73%

0.90%

+47.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.08%

2.08%

+75.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.24%

1.59%

+74.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.85%

1.61%

+67.24%