PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHF=X с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CHF=X с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/CHF (CHF=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CHF=X и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в USD/CHF (CHF=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHF=X и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHF=X
USD/CHF		0.73%-12.62%7.88%-8.95%1.37%2.95%-8.43%-1.70%0.97%-4.25%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-3.96%5.53%35.48%40.99%-31.65%31.17%36.09%36.60%0.84%27.03%
Разные валюты инструментов

CHF=X торгуется в CHF, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHF=X показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.80% против 16.84% соответственно.

CHF=X

1 день
0.67%
1 месяц
2.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
-9.32%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-3.22%
10 лет*
-1.80%

QQQ

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.48%
1 год
11.35%
3 года*
17.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/CHF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CHF=X:
CHF=X с CHDVD.SWCHF=X с SPYCHF=X с FXFCHF=X с USDCHF=X с GLDCHF=X с AMZNCHF=X с IB01.L
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CHF=X vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHF=X
Ранг доходности на риск CHF=X: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHF=X: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHF=X: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHF=X: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHF=X: 3333
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHF=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHF=XQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.85

0.42

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.05

0.77

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.12

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.72

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.44

2.31

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHF=X vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHF=X на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHF=X и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHF=XQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.42

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.72

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.51

-0.72

Корреляция

Корреляция между CHF=X и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок CHF=X и QQQ

Максимальная просадка CHF=X за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CHF=XQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-82.97%

+40.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-11.96%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-35.12%

+10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-35.12%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.88%

-7.75%

-28.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.19%

-32.98%

+9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.48%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CHF=X и QQQ

Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 2.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHF=XQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

6.05%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.38%

14.05%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

27.24%

-18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.86%

23.34%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

23.53%

-16.17%