Сравнение CHF=X с QQQ
CHF=X (USD/CHF) is a currency, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, CHF=X returned -1.91%/yr vs 18.95%/yr for QQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHF=X и QQQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHF=X торгуется в CHF, в то время как QQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQ были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHF=X показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции CHF=X уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -1.91% против 18.95% соответственно.
CHF=X
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- -4.30%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- -1.91%
QQQ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 15.25%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 31.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам CHF=X и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHF=X USD/CHF | 0.29% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.25% | 5.53% | 35.48% | 40.99% | -31.65% | 31.17% | 36.09% | 36.60% | 0.84% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CHF=X and QQQ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between CHF=X and QQQ shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHF=X vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CHF=X
QQQ
Сравнение CHF=X c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/CHF (CHF=X) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHF=X | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.52 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 7.49 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHF=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 1.78 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.60 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 | 0.81 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.56 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CHF=X и QQQ
Максимальная просадка CHF=X за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки QQQ в -53.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHF=X и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHF=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -53.00% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -12.40% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -28.10% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -35.07% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -35.07% | +8.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.04% | -4.86% | -30.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -10.59% | -11.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 4.16% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHF=X и QQQ
Текущая волатильность для USD/CHF (CHF=X) составляет 1.67%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что CHF=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHF=X | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 5.97% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 13.06% | -7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.99% | 17.58% | -10.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.86% | 23.41% | -15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 23.55% | -16.21% |
Часто задаваемые вопросы
CHF=X and QQQ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (5.97%) compared to CHF=X (1.67%). In terms of maximum drawdown, CHF=X dropped -41.14% vs QQQ's -53.00%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHF=X и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор