PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USD с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USD с AIRR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

USD (ProShares Ultra Semiconductors) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USD returned 60.21%/yr vs 22.05%/yr for AIRR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USD charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности USD и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Semiconductors (USD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USD показывает доходность 86.87%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.74%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции AIRR по среднегодовой доходности: 60.21% против 22.05% соответственно.

USD

1 день
2.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
86.87%
6 месяцев
97.77%
1 год
222.89%
3 года*
111.11%
5 лет*
65.02%
10 лет*
60.21%

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
1.32%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USD и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USD
ProShares Ultra Semiconductors		86.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between USD and AIRR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.54

The correlation between USD and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USD и AIRR

Секторы
USD
AIRR

Финансовые услуги

32.1%
6.9%

Технологии

29.1%
0.7%

Энергетика

0.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

92.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USD
32.1%
AIRR
6.9%

Технологии

USD
29.1%
AIRR
0.7%

Энергетика

USD
0.0%
AIRR
3.8%

Сырьевые материалы

USD

-

AIRR

-

Коммуникационные услуги

USD

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

USD

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

USD

-

AIRR

-

Здравоохранение

USD

-

AIRR

-

Промышленность

USD

-

AIRR
92.4%

Недвижимость

USD

-

AIRR

-

Коммунальные услуги

USD

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Semiconductors

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

USD vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USD c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USDAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.50

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.22

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

5.01

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

18.33

+0.10

USD vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USD на текущий момент составляет 3.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USD и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USD и AIRR

Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USDAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-42.37%

-46.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.80%

-13.09%

-18.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

-27.95%

-36.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

-27.95%

-49.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

-42.37%

-35.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.67%

-1.89%

-11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.32%

-7.48%

-24.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.34%

3.57%

+7.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USD и AIRR

ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 29.56% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USDAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.56%

9.32%

+20.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.44%

20.81%

+31.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.34%

26.19%

+39.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.19%

25.45%

+51.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.61%

26.36%

+43.25%

Сравнение комиссий USD и AIRR

USD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USD и AIRR

Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

USD and AIRR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (29.56%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, USD dropped -88.63% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, USD leads with 60.21% vs 22.05% for AIRR. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 60.21% return vs 22.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

USD has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.13% for AIRR.

USD is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for USD and 0.69% for AIRR.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USD и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор