Сравнение USD с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Apple Inc (AAPL).
USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USD и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USD и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USD показывает доходность -4.90%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции USD превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 50.62% против 26.22% соответственно.
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
USD
AAPL
Сравнение USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Semiconductors (USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.48 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 0.93 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.68 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 2.10 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.48 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.91 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между USD и AAPL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USD и AAPL
Дивидендная доходность USD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности AAPL в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок USD и AAPL
Максимальная просадка USD за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USD и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.63% | -81.80% | -6.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.80% | -22.99% | -8.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.85% | -33.36% | -44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.85% | -38.52% | -39.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.24% | -10.59% | -10.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.60% | -29.71% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.60% | 7.41% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USD и AAPL
ProShares Ultra Semiconductors (USD) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.67% | 5.65% | +16.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.73% | 15.11% | +33.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.08% | 31.61% | +45.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.24% | 27.46% | +48.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.85% | 28.93% | +39.92% |