PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с USAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с USAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Growth Fund (USAAX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и USAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и USAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
USAAX
USAA Growth Fund		-10.65%16.68%32.82%48.39%-32.49%16.97%37.07%27.62%-4.33%28.44%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 14.01% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

USAAX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.48%
1 год
14.90%
3 года*
19.99%
5 лет*
9.70%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Growth Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с USAAX:
USAAX с USCAXUSAAX с VOOUSAAX с VTIUSAAX с SPYUSAAX с VUGUSAAX с QQQUSAAX с USSCX

Сравнение комиссий USCRX и USAAX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USAAX
USAA Growth Fund

Доходность на риск

USCRX vs. USAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USAAX
Ранг доходности на риск USAAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c USAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUSAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.70

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.17

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.92

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

3.21

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. USAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа USAAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и USAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUSAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.70

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.41

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между USCRX и USAAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и USAAX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности USAAX в 11.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USAAX
USAA Growth Fund		11.89%10.62%10.47%6.54%6.98%10.34%4.33%26.15%13.67%2.47%5.27%6.92%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и USAAX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUSAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-66.79%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-16.92%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-41.75%

+17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-41.75%

+17.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-13.69%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-18.87%

+13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

4.87%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и USAAX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) составляет 4.39%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что USCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUSAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

6.86%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

12.46%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

22.63%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

24.02%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

22.05%

-11.00%