PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции USCRX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.28% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий USCRX и TPDAX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USCRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.18

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.82

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

3.59

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

13.57

-4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.18

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между USCRX и TPDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и TPDAX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и TPDAX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-22.29%

-26.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-7.58%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-17.58%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-22.29%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-4.97%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-4.94%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.01%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и TPDAX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.39% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.40%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

9.86%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

12.29%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

10.14%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

9.87%

+1.18%