Сравнение USCRX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCRX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCRX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 3.93% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.21% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USCRX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.21%.
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
PALDX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCRX и PALDX
USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
USCRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
USCRX
PALDX
Сравнение USCRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCRX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.89 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.86 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 8.77 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.73 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между USCRX и PALDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCRX и PALDX
Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности PALDX в 5.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.49% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCRX и PALDX
Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.07% | -26.16% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -5.96% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -20.47% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.61% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -4.16% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.74% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCRX и PALDX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCRX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.76% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.84% | 6.18% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 11.66% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.51% | 12.10% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 12.76% | -1.71% |