Сравнение USCI с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Energy ETF (VDE).
USCI и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
VDE Vanguard Energy ETF | 33.23% | 7.11% | 6.75% | 0.03% | 62.89% | 56.31% | -33.02% | 9.28% | -19.95% | -2.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 33.23%. За последние 10 лет акции USCI уступали акциям VDE по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.83% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
VDE
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 31.84%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 23.32%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и VDE
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
USCI vs. VDE — Ранг доходности на риск
USCI
VDE
Сравнение USCI c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.67 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.72 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 4.92 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.27 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.88 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между USCI и VDE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и VDE
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.36% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок USCI и VDE
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -74.20% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -18.91% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -26.58% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -69.29% | +23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -5.74% | +4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -20.06% | -9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 6.61% | -3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и VDE
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.29% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 14.31% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 25.19% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 26.53% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 29.88% | -14.10% |