PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с UNL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCI и UNL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и UNL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCI
United States Commodity Index Fund
22.25%17.63%17.24%-0.00%29.47%33.07%-11.47%-1.68%-11.76%6.32%
UNL
United States 12 Month Natural Gas Fund LP
-8.13%-9.67%-4.78%-50.20%47.01%54.42%-9.54%-18.78%12.53%-21.47%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 8.95% против -2.62% соответственно.


USCI

1 день
-0.46%
1 месяц
9.12%
С начала года
22.25%
6 месяцев
21.55%
1 год
29.71%
3 года*
20.48%
5 лет*
21.48%
10 лет*
8.95%

UNL

1 день
-1.74%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-15.46%
1 год
-32.00%
3 года*
-16.34%
5 лет*
-3.07%
10 лет*
-2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

United States 12 Month Natural Gas Fund LP

Сравнение комиссий USCI и UNL

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.


Доходность на риск

USCI vs. UNL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина

UNL
Ранг доходности на риск UNL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNL: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c UNL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCIUNLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

-0.82

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

-1.03

+3.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.87

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

-0.93

+3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

-1.53

+10.47

USCI vs. UNL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа UNL равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и UNL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCIUNLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

-0.82

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

-0.07

+1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

-0.08

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.39

+0.68

Корреляция

Корреляция между USCI и UNL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и UNL

Ни USCI, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCI и UNL

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и UNL.


Загрузка...

Показатели просадок


USCIUNLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-88.52%

+22.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-36.28%

+24.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-77.17%

+58.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

-77.17%

+31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-87.99%

+86.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-73.20%

+43.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

22.12%

-18.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и UNL

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCIUNLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

11.07%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

32.27%

-18.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

39.11%

-20.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

41.69%

-23.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

33.81%

-18.03%