Сравнение USCI с UNL
USCI (United States Commodity Index Fund) and UNL (United States 12 Month Natural Gas Fund LP) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Natural Gas. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.69%/yr vs -5.27%/yr for UNL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for UNL.
Доходность
Сравнение доходности USCI и UNL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 27.35%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -18.43%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 8.69% против -5.27% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 27.35%
- 1 год
- 33.06%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 19.56%
- 10 лет*
- 8.69%
UNL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -7.38%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- -18.43%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- -18.22%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- -5.27%
Сравнение доходности по годам USCI и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 27.35% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -18.43% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Correlation
The correlation between USCI and UNL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. UNL — Ранг доходности на риск
USCI
UNL
Сравнение USCI c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.84 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -1.02 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | -1.70 | +11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и UNL
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки UNL в -89.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и UNL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -89.34% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -32.44% | +21.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -49.75% | +37.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -78.79% | +59.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -78.79% | +32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -89.34% | +85.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.34% | -73.45% | +44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 19.97% | -16.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и UNL
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 5.21%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 5.62% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 28.58% | -14.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 35.05% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 41.75% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 33.82% | -17.93% |
Сравнение комиссий USCI и UNL
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и UNL
Ни USCI, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USCI and UNL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNL has higher volatility (5.62%) compared to USCI (5.21%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs UNL's -89.34%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.69% vs -5.27% for UNL. On fees, UNL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 5.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.69% return vs -5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UNL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
USCI and UNL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USCI is categorized as Commodities, while UNL is Oil & Gas. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return, while UNL tracks 12 Month Natural Gas. They also come from different issuers: United States Commodity Funds and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.90% for UNL.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и UNL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор