Сравнение USCI с UNL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL).
USCI и UNL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. UNL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и UNL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и UNL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
UNL United States 12 Month Natural Gas Fund LP | -8.13% | -9.67% | -4.78% | -50.20% | 47.01% | 54.42% | -9.54% | -18.78% | 12.53% | -21.47% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у UNL с доходностью -8.13%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции UNL по среднегодовой доходности: 8.95% против -2.62% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
UNL
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -15.46%
- 1 год
- -32.00%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -2.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и UNL
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии UNL в 0.90%.
Доходность на риск
USCI vs. UNL — Ранг доходности на риск
USCI
UNL
Сравнение USCI c UNL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | UNL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.82 | +2.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -1.03 | +3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.87 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | -0.93 | +3.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | -1.53 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.82 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | -0.07 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | -0.08 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между USCI и UNL составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и UNL
Ни USCI, ни UNL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и UNL
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что меньше максимальной просадки UNL в -88.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и UNL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -88.52% | +22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -36.28% | +24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -77.17% | +58.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -77.17% | +31.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -87.99% | +86.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -73.20% | +43.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 22.12% | -18.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и UNL
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у United States 12 Month Natural Gas Fund LP (UNL) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | UNL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 11.07% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 32.27% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 39.11% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 41.69% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 33.81% | -18.03% |