Сравнение USCI с REZ
USCI (United States Commodity Index Fund) and REZ (iShares Residential Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USCI returned 8.19%/yr vs 7.05%/yr for REZ. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. USCI charges 1.03%/yr vs 0.48%/yr for REZ.
Доходность
Сравнение доходности USCI и REZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у REZ с доходностью 12.29%. За последние 10 лет акции USCI превзошли акции REZ по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.05% соответственно.
USCI
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 20.76%
- 1 год
- 29.04%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 8.19%
REZ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение доходности по годам USCI и REZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.58% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 33.07% | -11.47% | -1.68% | -11.76% | 6.32% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 12.29% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.87% |
Correlation
The correlation between USCI and REZ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2010 г. | 0.13 |
The correlation between USCI and REZ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. REZ — Ранг доходности на риск
USCI
REZ
Сравнение USCI c REZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Residential Real Estate ETF (REZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | REZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.60 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 4.86 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и REZ
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, примерно равная максимальной просадке REZ в -66.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и REZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -66.87% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.73% | -8.76% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | -18.39% | +6.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -35.05% | +16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | -44.15% | -1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | 0.00% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.46% | -12.67% | -16.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.87% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и REZ
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 3.42%, в то время как у iShares Residential Real Estate ETF (REZ) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | REZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 5.69% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.11% | 11.14% | +2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.78% | 14.73% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 18.97% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 21.55% | -5.70% |
Сравнение комиссий USCI и REZ
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии REZ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и REZ
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.05% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and REZ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (5.69%) compared to USCI (3.42%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs REZ's -66.87%.
On 10-year performance, USCI leads with 8.19% vs 7.05% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, USCI has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, USCI has performed better with a 8.19% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
REZ has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while REZ is REIT. USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and iShares. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.48% for REZ.
USCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и REZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор