Сравнение USCI с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
USCI и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCI и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 22.25% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 4.61% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
USCI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 9.12%
- С начала года
- 22.25%
- 6 месяцев
- 21.55%
- 1 год
- 29.71%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 21.48%
- 10 лет*
- 8.95%
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCI и ISCMF
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
USCI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
USCI
ISCMF
Сравнение USCI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.79 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 3.44 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.36 | -1.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.25 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.94 | 12.35 | -3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USCI и ISCMF составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и ISCMF
Ни USCI, ни ISCMF не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USCI и ISCMF
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -25.42% | -40.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -5.69% | -6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.55% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -13.97% | -15.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.42% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и ISCMF
Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 9.72% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.85% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 16.72% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.42% | 14.05% | +4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.05% | +1.73% |