Сравнение USCI с FCBD
USCI (United States Commodity Index Fund) and FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while FCBD is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Frontier. USCI is passively managed, while FCBD is actively managed. Over the past year, USCI returned 24.71% vs 3.77% for FCBD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. USCI charges 1.03%/yr vs 0.90%/yr for FCBD.
Доходность
Сравнение доходности USCI и FCBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCI показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.52%.
USCI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 24.71%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 18.39%
- 10 лет*
- 8.18%
FCBD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCI и FCBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCI United States Commodity Index Fund | 19.17% | 17.63% | 1.32% |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 0.52% | 6.29% | -0.02% |
Correlation
The correlation between USCI and FCBD is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCI vs. FCBD — Ранг доходности на риск
USCI
FCBD
Сравнение USCI c FCBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCI | FCBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.30 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 6.66 | +1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCI и FCBD
Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и FCBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCI | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.41% | -1.64% | -64.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -1.64% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | -0.69% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.43% | -0.37% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.57% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCI и FCBD
United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCI | FCBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 0.75% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.03% | 1.79% | +12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 2.34% | +14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 2.60% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 2.60% | +13.25% |
Сравнение комиссий USCI и FCBD
USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCI и FCBD
USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCBD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 4.22% | 4.34% | 0.08% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCI and FCBD have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (3.15%) compared to FCBD (0.75%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs FCBD's -1.64%.
On 1-year performance, USCI leads with 24.71% vs 3.77% for FCBD. On fees, FCBD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FCBD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 24.71% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCBD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
FCBD has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for USCI.
USCI is categorized as Commodities, while FCBD is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Frontier. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.90% for FCBD.
FCBD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCI и FCBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор