PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCI с CMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCI и CMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 28.22%, что значительно выше, чем у CMCI с доходностью 23.01%.


USCI

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
28.22%
6 месяцев
26.35%
1 год
40.33%
3 года*
23.15%
5 лет*
19.28%
10 лет*
8.86%

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCI и CMCI


2026 (YTD)202520242023
USCI
United States Commodity Index Fund
28.22%17.63%17.24%-2.54%
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
23.01%7.90%5.68%-2.87%

Correlation

The correlation between USCI and CMCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.86

The correlation between USCI and CMCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


United States Commodity Index Fund

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

USCI vs. CMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI
Ранг доходности на риск USCI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c CMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCICMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

6.16

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.18

16.15

+0.03

USCI vs. CMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCI равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и CMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCICMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.54

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.64

Просадки

Сравнение просадок USCI и CMCI

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки CMCI в -11.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и CMCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCICMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.41%

-11.54%

-54.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-5.03%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-3.12%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.51%

-3.54%

-25.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.92%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и CMCI

United States Commodity Index Fund (USCI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что USCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCICMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.25%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

10.14%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

12.19%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.44%

12.63%

+5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

12.63%

+3.22%

Сравнение комиссий USCI и CMCI

USCI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии CMCI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и CMCI

USCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%.


ПозицияTTM202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF
8.04%9.89%3.93%1.64%
USCI
United States Commodity Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USCI and CMCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCI has higher volatility (4.51%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, USCI dropped -66.41% vs CMCI's -11.54%.

On 1-year performance, USCI leads with 40.33% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCI has performed better with a 40.33% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for USCI.

USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR), while CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and VanEck. Their fees differ too: 1.03% for USCI and 0.65% for CMCI.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCI и CMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор