PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.98% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий USCGX и GLIFX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

USCGX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.28

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.90

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.78

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.41

-2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.28

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между USCGX и GLIFX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и GLIFX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и GLIFX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-29.65%

-33.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-9.00%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-17.15%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-29.65%

-5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.13%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-3.35%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.19%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и GLIFX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что USCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

4.77%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.40%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

10.73%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

10.71%

+7.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.25%

+4.74%