PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с VCLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).

GLIFX управляется Lazard. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		-0.48%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.47% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

VCLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-1.46%
1 год
3.64%
3 года*
3.12%
5 лет*
-1.70%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с BN
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Сравнение комиссий GLIFX и VCLT

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

GLIFX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXVCLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.36

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.54

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.07

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.78

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

1.80

+9.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.36

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

-0.13

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.39

+0.46

Корреляция

Корреляция между GLIFX и VCLT составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и VCLT

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности VCLT в 5.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.64%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и VCLT

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и VCLT.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-34.31%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.39%

-3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-34.31%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.31%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-15.60%

+9.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-8.09%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.33%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и VCLT

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.99%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

5.62%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.21%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

12.80%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

12.84%

+0.41%