PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLIFX с VCLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both funds - GLIFX is a Global Equities fund managed by Lazard, while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Over the past 10 years, GLIFX returned 10.23%/yr vs 2.31%/yr for VCLT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции VCLT по среднегодовой доходности: 10.23% против 2.31% соответственно.

GLIFX

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.97%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.45%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.29%
10 лет*
10.23%

VCLT

1 день
-0.35%
1 месяц
1.49%
С начала года
0.99%
6 месяцев
-0.04%
1 год
7.69%
3 года*
4.34%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLIFX и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		7.33%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		0.99%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between GLIFX and VCLT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.07

Over the past year, GLIFX and VCLT have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с BN
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

GLIFX vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.97

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.43

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.47

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

3.62

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VCLT равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.97

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.14

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.18

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.39

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и VCLT

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLIFXVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-34.31%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-5.25%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.02%

-13.03%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-34.31%

+17.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.31%

+4.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-14.36%

+8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.16%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и VCLT

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLIFXVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

2.31%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

5.75%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

7.92%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

12.78%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.33%

12.84%

+0.49%

Сравнение комиссий GLIFX и VCLT

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и VCLT

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности VCLT в 5.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.29%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.55%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

GLIFX and VCLT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLIFX has higher volatility (4.53%) compared to VCLT (2.31%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs VCLT's -34.31%.

GLIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLIFX и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор