Сравнение GLIFX с IGF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF).
GLIFX управляется Lazard. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и IGF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLIFX и IGF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.84% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIFX и IGF
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.
Доходность на риск
GLIFX vs. IGF — Ранг доходности на риск
GLIFX
IGF
Сравнение GLIFX c IGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIFX | IGF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.09 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.76 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.10 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 15.49 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIFX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.09 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.83 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.53 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.24 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между GLIFX и IGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и IGF
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности IGF в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и IGF
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и IGF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLIFX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -58.33% | +28.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -8.74% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -20.83% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -42.11% | +12.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -3.10% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -11.95% | +8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 1.75% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и IGF
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLIFX | IGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.90% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 7.33% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 12.73% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 13.89% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 16.80% | -3.55% |