PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GLIFX с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.55%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции IGF по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.84% соответственно.


GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий GLIFX и IGF

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

GLIFX vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GLIFXIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

2.09

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

2.76

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

3.10

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

15.49

-4.08

GLIFX vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GLIFXIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.09

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.83

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.24

+0.61

Корреляция

Корреляция между GLIFX и IGF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и IGF

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности IGF в 2.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и IGF

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


GLIFXIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-58.33%

+28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-8.74%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-20.83%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-42.11%

+12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-3.10%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-11.95%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.75%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и IGF

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GLIFXIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.90%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.33%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

12.73%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

13.89%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

16.80%

-3.55%