PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

GLIFX управляется Lazard. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции GLIFX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 9.98% против 14.64% соответственно.

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLTGLIFX с BN
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий GLIFX и PRCOX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

0.97

+1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.49

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.29

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.41

6.07

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.97

+1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.55

+0.31

Корреляция

Корреляция между GLIFX и PRCOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и PRCOX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и PRCOX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-53.96%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-12.19%

+3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-24.94%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-34.42%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-6.57%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-9.22%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.59%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и PRCOX

Текущая волатильность для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) составляет 4.77%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.63%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

9.35%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

18.35%

-7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.71%

17.33%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

18.33%

-5.08%