PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLIFX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с VISTX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

GLIFX управляется Lazard. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GLIFX и VISTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		9.10%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.02%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%4.20%1.83%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у VISTX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции VISTX по среднегодовой доходности: 10.21% против 2.41% соответственно.

GLIFX

1 день
1.13%
1 месяц
-1.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.25%
3 года*
15.44%
5 лет*
12.72%
10 лет*
10.21%

VISTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.14%
1 год
3.78%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLTGLIFX с BN
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLXVISTX с WEFIX

Сравнение комиссий GLIFX и VISTX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

GLIFX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLIFX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLIFXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

2.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

4.15

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.60

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

4.67

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

17.60

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLIFX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISTX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLIFXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

2.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.29

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.64

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.68

-0.81

Корреляция

Корреляция между GLIFX и VISTX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и VISTX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности VISTX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.19%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.12%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и VISTX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GLIFXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.65%

-5.64%

-24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-0.86%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-5.64%

-11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.65%

-5.64%

-24.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-0.86%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-0.69%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.23%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и VISTX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GLIFXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

0.53%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

0.89%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

1.48%

+9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.72%

1.86%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

1.47%

+11.78%