Сравнение GLIFX с PLFRX
GLIFX (Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares) and PLFRX (Pacific Funds Floating Rate Income) are both mutual funds - GLIFX is a Infrastructure Equities fund managed by Lazard, while PLFRX is a Bank Loan fund managed by Pacific Funds Series Trust. Over the past 10 years, GLIFX returned 9.98%/yr vs 5.09%/yr for PLFRX. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GLIFX charges 0.97%/yr vs 0.68%/yr for PLFRX.
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и PLFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у PLFRX с доходностью 2.12%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции PLFRX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.09% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 7.96%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 9.98%
- Всё время*
- 10.86%
PLFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.48%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- 5.09%
- Всё время*
- 4.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GLIFX и PLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.96% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 2.12% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
Correlation
The correlation between GLIFX and PLFRX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between GLIFX and PLFRX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLIFX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск
GLIFX
PLFRX
Сравнение GLIFX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLIFX | PLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 3.02 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | 10.16 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и PLFRX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PLFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLIFX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -18.75% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -1.73% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -2.17% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -6.44% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -18.75% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | 0.00% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -0.72% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 0.51% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и PLFRX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLIFX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 0.62% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 1.92% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 2.48% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.01% | 2.81% | +8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 3.78% | +9.40% |
Сравнение комиссий GLIFX и PLFRX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PLFRX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и PLFRX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.27%, что больше доходности PLFRX в 6.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 7.27% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.93% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Часто задаваемые вопросы
GLIFX and PLFRX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLIFX has higher volatility (2.34%) compared to PLFRX (0.62%). In terms of maximum drawdown, GLIFX dropped -29.65% vs PLFRX's -18.75%.
PLFRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GLIFX и PLFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор