Сравнение GLIFX с PLFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX).
GLIFX управляется Lazard. PLFRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GLIFX и PLFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GLIFX и PLFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | -1.23% | 6.68% | 8.38% | 13.94% | -2.01% | 4.36% | 1.26% | 8.30% | 0.39% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, GLIFX показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у PLFRX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции PLFRX по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.05% соответственно.
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
PLFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GLIFX и PLFRX
GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PLFRX в 0.68%.
Доходность на риск
GLIFX vs. PLFRX — Ранг доходности на риск
GLIFX
PLFRX
Сравнение GLIFX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GLIFX | PLFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 1.84 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 3.18 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.56 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.03 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 9.76 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GLIFX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 1.84 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 2.05 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.35 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GLIFX и PLFRX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLIFX и PLFRX
Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PLFRX в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
PLFRX Pacific Funds Floating Rate Income | 6.58% | 7.18% | 8.47% | 8.92% | 4.39% | 3.65% | 3.68% | 5.10% | 5.03% | 4.46% | 4.21% | 4.52% |
Просадки
Сравнение просадок GLIFX и PLFRX
Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PLFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GLIFX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.65% | -18.75% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -1.73% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -6.44% | -10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.65% | -18.75% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -1.44% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -0.73% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.56% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLIFX и PLFRX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GLIFX | PLFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 0.74% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 1.79% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 2.76% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.71% | 2.74% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 3.75% | +9.50% |