PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GLIFX с PLFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GLIFX с PLFRX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX).

GLIFX управляется Lazard. PLFRX управляется Pacific Funds Series Trust. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GLIFX или PLFRX.

Корреляция

Корреляция между GLIFX и PLFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GLIFX и PLFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GLIFX:

1.32

PLFRX:

2.11

Коэф-т Сортино

GLIFX:

1.73

PLFRX:

4.12

Коэф-т Омега

GLIFX:

1.24

PLFRX:

1.84

Коэф-т Кальмара

GLIFX:

2.18

PLFRX:

2.73

Коэф-т Мартина

GLIFX:

5.22

PLFRX:

13.34

Индекс Язвы

GLIFX:

2.79%

PLFRX:

0.44%

Дневная вол-ть

GLIFX:

11.47%

PLFRX:

2.81%

Макс. просадка

GLIFX:

-29.65%

PLFRX:

-18.75%

Текущая просадка

GLIFX:

0.00%

PLFRX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GLIFX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у PLFRX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции GLIFX превзошли акции PLFRX по среднегодовой доходности: 5.94% против 4.76% соответственно.

GLIFX

С начала года

14.43%

1 месяц

5.81%

6 месяцев

13.10%

1 год

14.99%

3 года

5.69%

5 лет

8.90%

10 лет

5.94%

PLFRX

С начала года

1.09%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

2.32%

1 год

5.91%

3 года

8.47%

5 лет

7.05%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Pacific Funds Floating Rate Income

Сравнение комиссий GLIFX и PLFRX

GLIFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PLFRX в 0.68%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GLIFX и PLFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности GLIFX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PLFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PLFRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLFRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GLIFX c PLFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) и Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GLIFX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа PLFRX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLIFX и PLFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLIFX и PLFRX

Дивидендная доходность GLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PLFRX в 7.92%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		3.24%4.26%2.94%14.81%6.21%2.59%4.44%14.28%6.94%3.43%11.33%12.78%
PLFRX
Pacific Funds Floating Rate Income		7.92%8.47%8.92%5.66%3.93%4.06%5.14%5.08%4.46%4.22%4.51%4.58%

Просадки

Сравнение просадок GLIFX и PLFRX

Максимальная просадка GLIFX за все время составила -29.65%, что больше максимальной просадки PLFRX в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLIFX и PLFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GLIFX и PLFRX

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Pacific Funds Floating Rate Income (PLFRX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GLIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...