Сравнение USCCX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции USCCX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 4.86% против 2.53% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и STDAX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
USCCX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
USCCX
STDAX
Сравнение USCCX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 4.33 | -2.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 7.27 | -4.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 2.54 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 6.81 | -3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 32.75 | -21.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 4.33 | -2.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.38 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | -0.00 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и STDAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и STDAX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и STDAX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -76.81% | +61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -0.59% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -2.91% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -26.89% | +11.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -9.47% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -31.94% | +29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.12% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и STDAX
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.40% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 0.64% | +2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 0.93% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.95% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 6.69% | -2.04% |