Сравнение USCCX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 1.31% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и PALDX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCCX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
USCCX
PALDX
Сравнение USCCX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.86 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.28 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.82 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 8.67 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.26 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.73 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и PALDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и PALDX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и PALDX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -26.16% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -8.20% | +4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -20.47% | +5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -4.16% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -4.16% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 1.72% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и PALDX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) составляет 1.94%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что USCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 3.74% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 6.16% | -3.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 11.65% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 12.11% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 12.76% | -8.11% |