Сравнение USCAX с VSCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. VSCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и VSCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и VSCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.90% | 8.85% | 12.96% | 19.52% | -17.60% | 17.74% | 19.07% | 27.40% | -9.33% | 16.25% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у VSCIX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции USCAX уступали акциям VSCIX по среднегодовой доходности: 8.93% против 10.50% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
VSCIX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и VSCIX
USCAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VSCIX в 0.04%.
Доходность на риск
USCAX vs. VSCIX — Ранг доходности на риск
USCAX
VSCIX
Сравнение USCAX c VSCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | VSCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.95 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и VSCIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и VSCIX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VSCIX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
VSCIX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.34% | 1.34% | 1.31% | 1.55% | 1.55% | 1.25% | 1.15% | 1.40% | 1.68% | 1.36% | 1.50% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и VSCIX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке VSCIX в -59.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и VSCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -59.66% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -14.30% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -28.13% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.81% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -6.11% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -10.18% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.32% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и VSCIX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VSCIX) имеют волатильность 6.75% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | VSCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.81% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.60% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.80% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 20.75% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 21.55% | +7.29% |