PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 19.75%/yr vs 21.49%/yr for VOO. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. USCA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности USCA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 13.52%.

USCA

1 день
-0.06%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
11.43%
С начала года
9.83%
1 год
17.24%
3 года*
19.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
$2.91M$13.37M$5.70M

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

Сравнение доходности по годам USCA и VOO

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		9.83%14.24%27.24%19.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%17.07%

Correlation

The correlation between USCA and VOO is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between USCA and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и VOO

Секторы
USCA
VOO

Технологии

40.9%
38.6%

Коммуникационные услуги

11.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Здравоохранение

9.8%
8.9%

Финансовые услуги

9.4%
11.4%

Промышленность

7.2%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.1%
4.5%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Энергетика

1.8%
3.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.6%
1.7%

Технологии

USCA
40.9%
VOO
38.6%

Коммуникационные услуги

USCA
11.5%
VOO
9.9%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.2%
VOO
9.5%

Здравоохранение

USCA
9.8%
VOO
8.9%

Финансовые услуги

USCA
9.4%
VOO
11.4%

Промышленность

USCA
7.2%
VOO
8.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.1%
VOO
4.5%

Недвижимость

USCA
1.8%
VOO
1.8%

Энергетика

USCA
1.8%
VOO
3.0%

Коммунальные услуги

USCA
1.8%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

USCA
1.6%
VOO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с BDGSUSCA с ESGVUSCA с uscl
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

USCA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USCA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCAVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.60

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

2.71

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

11.57

-5.36

USCA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и VOO

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.99%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.90%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-18.69%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.19%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-3.67%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.08%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и VOO

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.23% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.07%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

10.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

12.81%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.96%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.79%

18.03%

-3.24%

Сравнение комиссий USCA и VOO

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и VOO

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USCA and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCA has higher volatility (4.23%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.49% vs 19.75% for USCA. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.49% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for USCA.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.04% for VOO.

USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор