PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

USCA и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и VOO

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%17.73%

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с FGDLUSCA с USCLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий USCA и VOO

USCA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

USCA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.01

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.53

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.31

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.01

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.83

+0.38

Корреляция

Корреляция между USCA и VOO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и VOO

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок USCA и VOO

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.99%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.98%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.55%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-3.72%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.55%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и VOO

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.21% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.34%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.47%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.11%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.82%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.99%

-3.06%