PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.69%/yr vs 22.27%/yr for ESGV. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. USCA charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности USCA и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и ESGV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%19.92%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%20.36%

Correlation

The correlation between USCA and ESGV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.97

The correlation between USCA and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и ESGV

Секторы
USCA
ESGV

Технологии

29.4%
39.5%

Финансовые услуги

13.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

12.7%
13.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Здравоохранение

10.7%
9.8%

Промышленность

7.0%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.9%

Энергетика

3.5%
0.1%

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

2.3%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

USCA
29.4%
ESGV
39.5%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
ESGV
12.3%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
ESGV
13.0%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

USCA
10.7%
ESGV
9.8%

Промышленность

USCA
7.0%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
ESGV
3.9%

Энергетика

USCA
3.5%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
ESGV
0.2%

Недвижимость

USCA
2.3%
ESGV
2.8%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
ESGV
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

USCA vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.11

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.89

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.43

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

10.42

-2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.72

+0.76

Просадки

Сравнение просадок USCA и ESGV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.66%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-11.60%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.41%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.88%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-6.43%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и ESGV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 2.85%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

3.37%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

10.18%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

13.35%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.35%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

20.58%

-5.82%

Сравнение комиссий USCA и ESGV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и ESGV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, USCA and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs ESGV's -33.66%.

On 3-year performance, ESGV leads with 22.27% vs 20.69% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ESGV has performed better with a 22.27% return vs 20.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ESGV.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.85% for ESGV.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор