PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCA с ESGV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV).

USCA и ESGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. ESGV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE US All Cap Choice Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCA и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и ESGV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		-5.85%14.24%27.24%19.92%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		-6.10%16.48%24.69%20.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCA показывает доходность -5.85%, а ESGV немного ниже – -6.10%.

USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGV

1 день
0.91%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.36%
3 года*
17.78%
5 лет*
9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с usclUSCA с SCHDUSCA с vooUSCA с USCLUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с VOTE
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VOOESGV с VTIESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Сравнение комиссий USCA и ESGV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность на риск

USCA vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAESGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.84

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.33

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.37

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

5.40

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.61

+0.60

Корреляция

Корреляция между USCA и ESGV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и ESGV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности ESGV в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.23%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		1.00%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%

Просадки

Сравнение просадок USCA и ESGV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и ESGV.

Загрузка...

Показатели просадок

USCAESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-33.66%

+14.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-12.28%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.77%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-6.55%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и ESGV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCAESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.16%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

10.62%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.48%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

18.32%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

20.72%

-5.79%