PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN
US23306X6058
Эмитент
Xtrackers
Дата выпуска
3 апр. 2023 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) показал доход в -6.46% с начала года и 11.68% за последние 12 месяцев.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

1 день
2.68%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-4.63%
1 год
11.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении USCA закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.04%-2.04%-4.55%-6.46%
20253.52%-1.79%-5.88%-0.82%5.78%5.09%2.03%0.95%3.12%2.57%-0.57%-0.03%14.24%
20242.41%5.72%2.97%-3.83%4.23%4.30%0.90%2.41%2.39%-0.32%6.08%-2.43%27.24%
20231.45%2.16%6.47%3.68%-1.15%-4.70%-2.63%9.39%4.47%19.92%

Метрики бенчмарка

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF: годовая альфа составляет 0.96%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 05.04.2023.

  • При бете 0.99 и R² 0.98 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа
0.96%
Бета
0.99
0.98
Участие в росте
103.27%
Участие в снижении
99.18%

Комиссия

Комиссия USCA составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USCA имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.


Ранг доходности на риск USCA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


USCAБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.90

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.39

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

6.61

-2.49

Изучите показатели доходности на риск для USCA в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.14%1.16%1.18%1.20%1.22%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023
Дивиденд$0.48$0.47$0.45$0.34

Дивидендный доход

1.24%1.14%1.22%1.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.11$0.11
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.47
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.45
2023$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF показал максимальную просадку в 19.14%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF составляет 7.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.14%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.5630 июн. 2025 г.90
-10.25%13 янв. 2026 г.5227 мар. 2026 г.
-9.97%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1822 нояб. 2023 г.81
-8.66%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-5.56%29 окт. 2025 г.1720 нояб. 2025 г.2324 дек. 2025 г.40

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...