Сравнение USCA с FGDL
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while FGDL is a Precious Metals fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 31.48%/yr for FGDL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. USCA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности USCA и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у FGDL с доходностью 3.52%.
USCA
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 7.35%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 6.04%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 31.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCA и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.54% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 3.52% | 64.15% | 27.31% | 1.88% |
Correlation
The correlation between USCA and FGDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. FGDL — Ранг доходности на риск
USCA
FGDL
Сравнение USCA c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCA | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.69 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 4.07 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.21 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок USCA и FGDL
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке FGDL в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -19.23% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -19.23% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -19.23% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -17.29% | +16.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -3.84% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 7.96% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и FGDL
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 2.85%, в то время как у Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 5.66% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 23.19% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 26.79% | -14.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.02% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.02% | -4.27% |
Сравнение комиссий USCA и FGDL
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FGDL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и FGDL
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and FGDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGDL has higher volatility (5.66%) compared to USCA (2.85%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs FGDL's -19.23%.
On 3-year performance, FGDL leads with 31.48% vs 20.91% for USCA. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FGDL has performed better with a 31.48% return vs 20.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for FGDL.
USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for FGDL.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while FGDL is Precious Metals. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Xtrackers and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.15% for FGDL.
USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCA и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор