PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с USCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с USCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USCA returned 20.94% vs 20.82% for USCL. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USCA charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for USCL.

Доходность

Сравнение доходности USCA и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCA показывает доходность 7.05%, а USCL немного ниже – 7.04%.

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и USCL

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%12.74%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%

Correlation

The correlation between USCA and USCL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between USCA and USCL has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и USCL

Секторы
USCA
USCL

Технологии

29.4%
29.4%

Финансовые услуги

13.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

12.7%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
10.7%

Промышленность

7.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

USCA
29.4%
USCL
29.4%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
USCL
13.6%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
USCL
12.7%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
USCL
11.9%

Здравоохранение

USCA
10.7%
USCL
10.7%

Промышленность

USCA
7.0%
USCL
7.0%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
USCL
4.7%

Энергетика

USCA
3.5%
USCL
3.5%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
USCL
2.4%

Недвижимость

USCA
2.3%
USCL
2.3%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
USCL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOOUSCA с voo
Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR

Доходность на риск

USCA vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAUSCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.73

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.40

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.04

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

8.09

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.40

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USCA и USCL

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и USCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-19.00%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-10.24%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.85%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.27%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и USCL

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеют волатильность 2.85% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

2.79%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

9.04%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.13%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

14.84%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.84%

-0.08%

Сравнение комиссий USCA и USCL

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и USCL

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что сопоставимо с доходностью USCL в 1.07%

ПозицияTTM202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, USCA and USCL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to USCL (2.79%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs USCL's -19.00%.

On 1-year performance, USCA leads with 20.94% vs 20.82% for USCL. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCA has performed better with a 20.94% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.07% for USCL.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.08% for USCL.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и USCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор