PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCA с USCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCA и USCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCA и USCL


2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
-5.85%14.24%27.24%12.74%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF
-5.85%14.26%27.04%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с USCA на уровне -5.85% и USCL на уровне -5.85%.


USCA

1 день
0.65%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.36%
1 год
12.16%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Сравнение комиссий USCA и USCL

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USCL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USCA vs. USCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCA
Ранг доходности на риск USCA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4040
Ранг коэф-та Мартина

USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c USCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCAUSCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.67

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.07

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

4.09

+0.02

USCA vs. USCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и USCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCAUSCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.11

+0.10

Корреляция

Корреляция между USCA и USCL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и USCL

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью USCL в 1.22%


Просадки

Сравнение просадок USCA и USCL

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, примерно равная максимальной просадке USCL в -19.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и USCL.


Загрузка...

Показатели просадок


USCAUSCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-19.00%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.94%

-0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-7.21%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.34%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.01%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и USCL

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеют волатильность 5.21% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCAUSCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.23%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

9.69%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.08%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.03%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.03%

-0.10%