PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBSX с USAUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBSX (USAA Cornerstone Moderate Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - USBSX is a Diversified Portfolio fund managed by Victory, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USBSX returned 6.50%/yr vs 15.91%/yr for USAUX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. USBSX charges 1.14%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности USBSX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность 7.05%, что значительно ниже, чем у USAUX с доходностью 8.09%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 6.50% против 15.91% соответственно.

USBSX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.00%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.43%
1 год
17.59%
3 года*
11.83%
5 лет*
5.35%
10 лет*
6.50%

USAUX

1 день
-1.31%
1 месяц
4.99%
С начала года
8.09%
6 месяцев
6.35%
1 год
22.16%
3 года*
25.37%
5 лет*
12.74%
10 лет*
15.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBSX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		7.05%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		8.09%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between USBSX and USAUX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.81

The correlation between USBSX and USAUX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWISXUSBSX с SWTSXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с WWWEXUSBSX с USSPXUSBSX с USNQX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Доходность на риск

USBSX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.41

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.96

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.25

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.35

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

4.34

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.41

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Просадки

Сравнение просадок USBSX и USAUX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBSXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-76.19%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.96%

-17.09%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.05%

-25.97%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-43.84%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-43.84%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.83%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-26.71%

+21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

5.31%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 2.68%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBSXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.92%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

12.29%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

16.36%

-8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.92%

24.42%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.41%

22.86%

-13.45%

Сравнение комиссий USBSX и USAUX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и USAUX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности USAUX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.10%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.30%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%

Часто задаваемые вопросы

USBSX and USAUX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (3.92%) compared to USBSX (2.68%). In terms of maximum drawdown, USBSX dropped -47.15% vs USAUX's -76.19%.

USBSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBSX и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор