PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBSX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBSX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности USBSX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBSX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		-0.07%14.93%6.90%10.86%-13.36%9.48%8.54%14.98%-6.23%13.41%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 5.98% против 13.97% соответственно.

USBSX

1 день
1.81%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.91%
1 год
13.56%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.66%
10 лет*
5.98%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderate Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с USBSX:
USBSX с SWTSXUSBSX с SWISXUSBSX с USBLXUSBSX с SCLAXUSBSX с BERIXUSBSX с TSAIXUSBSX с IOEZX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий USBSX и USAUX

USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

USBSX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBSX
Ранг доходности на риск USBSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBSX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBSXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.84

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.36

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

1.13

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

3.76

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBSX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBSX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBSXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.84

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.61

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между USBSX и USAUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBSX и USAUX

Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBSX
USAA Cornerstone Moderate Fund		8.89%8.75%6.17%1.49%4.79%7.05%1.58%2.07%5.24%7.00%2.43%4.73%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок USBSX и USAUX

Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBSXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.15%

-76.19%

+29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-17.09%

+10.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.63%

-43.84%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.63%

-43.84%

+21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-13.82%

+9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-26.80%

+21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

5.11%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USBSX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBSXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

7.08%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

13.11%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

23.03%

-13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

24.49%

-14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.35%

22.81%

-13.46%