PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USBOX с VSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USBOX (Pear Tree Quality Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, USBOX returned 9.15%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. USBOX charges 1.16%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.

USBOX

1 день
-0.76%
1 месяц
2.69%
С начала года
4.43%
6 месяцев
5.24%
1 год
17.80%
3 года*
16.35%
5 лет*
9.15%
10 лет*
13.65%

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USBOX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		4.43%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.02%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%20.21%

Correlation

The correlation between USBOX and VSTSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between USBOX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с EQWLUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

USBOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.17

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

3.17

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

14.63

-8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.32

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.74

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VSTSX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBOXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-34.97%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.92%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-19.36%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-25.35%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.76%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-4.89%

-12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VSTSX

Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBOXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.05%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.20%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.36%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.75%

-1.60%

Сравнение комиссий USBOX и VSTSX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VSTSX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.93%, что больше доходности VSTSX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		27.93%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USBOX and VSTSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSTSX has higher volatility (3.05%) compared to USBOX (2.86%). In terms of maximum drawdown, USBOX dropped -65.67% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USBOX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор