Сравнение USBOX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и VSTSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USBOX Pear Tree Quality Fund	-6.87%	15.77%	17.99%	29.20%	-16.25%	16.50%	18.06%	31.18%	-1.97%	28.02%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	-3.97%	17.16%	23.27%	26.54%	-19.49%	25.75%	21.02%	30.81%	-5.15%	20.21%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

USBOX

1 день: 2.92%

1 месяц: -6.54%

С начала года: -6.87%

6 месяцев: -4.10%

1 год: 8.68%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 8.08%

10 лет*: 12.50%

VSTSX

1 день: 2.97%

1 месяц: -5.09%

С начала года: -3.97%

6 месяцев: -1.95%

1 год: 17.75%

3 года*: 17.87%

5 лет*: 10.51%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Pear Tree Quality Fund

Название символа

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с USBOX:

USBOX с VFFSX USBOX с NEFSX USBOX с STSEX USBOX с VOO USBOX с SPY USBOX с FXAIX USBOX с PRBLX

Часто сравнивают с VSTSX:

VSTSX с VIIIX VSTSX с VTI VSTSX с VIGIX VSTSX с VOO VSTSX с DFREX VSTSX с JBSSX VSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий USBOX и VSTSX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

USBOX

Pear Tree Quality Fund

VSTSX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

USBOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USBOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSTSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USBOX	VSTSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.98	-0.44
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.89	1.50	-0.61
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.23	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.58	1.51	-0.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.25	7.25	-5.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USBOX	VSTSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.98	-0.44
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.51	0.61	-0.10
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.72	-0.27

Корреляция

Корреляция между USBOX и VSTSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VSTSX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности VSTSX в 1.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USBOX Pear Tree Quality Fund	31.32%	29.17%	8.71%	4.37%	14.55%	0.88%	7.47%	19.65%	15.43%	6.92%	6.19%	12.85%
VSTSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares	1.19%	1.13%	1.27%	1.43%	1.67%	1.23%	1.44%	1.79%	2.07%	1.74%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VSTSX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USBOX	VSTSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-65.67%	-34.97%	-30.70%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.76%	-12.41%	-0.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.42%	-25.35%	-5.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-30.42%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.22%	-6.21%	-4.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.17%	-4.97%	-12.20%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	2.59%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VSTSX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 5.70% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USBOX	VSTSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.70%	5.49%	+0.21%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.84%	9.79%	+0.05%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.29%	18.61%	-2.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.07%	17.37%	-1.30%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.11%	18.86%	-1.75%

Сравнение USBOX с VSTSX

Доходность

Сравнение доходности USBOX и VSTSX

Сравнение доходности по годам USBOX и VSTSX

Доходность по периодам

USBOX

VSTSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USBOX и VSTSX

Доходность на риск

USBOX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

USBOX

VSTSX

Сравнение USBOX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USBOX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и VSTSX

Просадки

Сравнение просадок USBOX и VSTSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и VSTSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)