Сравнение USBOX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.50% против 16.91% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VPMAX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
USBOX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
USBOX
VPMAX
Сравнение USBOX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.78 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 3.30 | -2.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.48 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 3.76 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 16.16 | -13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.78 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VPMAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VPMAX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VPMAX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -48.32% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -13.75% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -25.21% | -5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -32.65% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -8.80% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -6.61% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.20% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VPMAX
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 5.70%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.72% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 22.09% | -12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 28.98% | -12.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 20.17% | -4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 20.11% | -3.00% |