Сравнение USBOX с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.48% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBOX имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции VIG немного отстают с 12.29%.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
VIG
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VIG
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
USBOX vs. VIG — Ранг доходности на риск
USBOX
VIG
Сравнение USBOX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.33 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.20 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.31 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VIG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VIG
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности VIG в 1.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.60% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VIG
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -46.81% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -10.83% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -20.39% | -10.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -31.72% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -5.73% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -5.55% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.45% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VIG
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.05% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.82% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 15.28% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.26% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 16.04% | +1.07% |