Сравнение USBOX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USBOX или VGT.
Основные характеристики
| USBOX | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.50% | 16.75% |
| Дох-ть за 1 год | 28.22% | 32.75% |
| Дох-ть за 3 года | 11.07% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.39% | 22.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.82% | 20.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 11.79% | 20.76% |
| Макс. просадка | -71.83% | -54.63% |
| Текущая просадка | -0.73% | -7.23% |
Корреляция
Корреляция между USBOX и VGT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USBOX и VGT
С начала года, USBOX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 13.82% против 20.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и VGT
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USBOX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и VGT
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VGT в 0.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 3.69% | 4.37% | 14.55% | 10.71% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% | 12.69% | 1.04% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.66% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и VGT
Максимальная просадка USBOX за все время составила -71.83%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и VGT
Текущая волатильность для Pear Tree Quality Fund (USBOX) составляет 3.19%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что USBOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.