Сравнение USBOX с QUSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX).
USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности USBOX и QUSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBOX и QUSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | -6.87% | 15.77% | 17.99% | 29.20% | -16.25% | 16.50% | 18.06% | 31.18% | -1.97% | 28.49% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | -3.06% | 26.42% | -1.98% | 21.28% | -17.13% | 15.56% | 6.67% | 20.71% | -18.81% | 33.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у QUSIX с доходностью -3.06%. За последние 10 лет акции USBOX превзошли акции QUSIX по среднегодовой доходности: 12.50% против 7.51% соответственно.
USBOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 12.50%
QUSIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -9.08%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBOX и QUSIX
USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии QUSIX в 1.05%.
Доходность на риск
USBOX vs. QUSIX — Ранг доходности на риск
USBOX
QUSIX
Сравнение USBOX c QUSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBOX | QUSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.18 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.59 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 1.13 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 3.54 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBOX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.18 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.33 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между USBOX и QUSIX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBOX и QUSIX
Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности QUSIX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBOX Pear Tree Quality Fund | 31.32% | 29.17% | 8.71% | 4.37% | 14.55% | 0.88% | 7.47% | 19.65% | 15.43% | 6.92% | 6.19% | 12.85% |
QUSIX Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund | 3.01% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок USBOX и QUSIX
Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки QUSIX в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и QUSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBOX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.67% | -42.87% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.09% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.42% | -32.21% | +1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.42% | -42.87% | +12.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -11.49% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -8.54% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.85% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBOX и QUSIX
Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBOX | QUSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.10% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 9.12% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 14.43% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 14.19% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 14.29% | +2.82% |