Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции QUSIX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,273.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) показал доход в 4.43% с начала года и 12.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUSIX составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении QUSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund has an annualized alpha of 6.90%, beta of 0.36, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2009.

• This fund participated in 88.36% of S&P 500 Index downside but only 84.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия QUSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

QUSIX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 4.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.