Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) показал доход в -3.72% с начала года и 15.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUSIX составила 7.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении QUSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund: годовая альфа составляет 6.89%, бета — 0.36, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 05.01.2009.

• Этот фонд участвовал в 87.83% снижения S&P 500 Index, но только в 86.11% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.36 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия QUSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.

QUSIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 12.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.