- ISIN
- US70472Q5009
- CUSIP
- 70472Q500
- Эмитент
- Pear Tree Funds
- Дата выпуска
- 30 апр. 2008 г.
- Категория
- Foreign Small & Mid Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции QUSIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,325.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) показал доход в 9.25% с начала года и 11.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QUSIX составила 8.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 3.53%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 8.44%
- Всё время*
- 11.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QUSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении QUSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 4.00% | -11.44% | 7.11% | 1.00% | -3.60% | 6.06% | 1.89% | 9.25% | ||||
| 2025 | 2.62% | -0.65% | 3.03% | 5.31% | 5.34% | 5.71% | -0.55% | 2.80% | 0.75% | -3.39% | 0.22% | 2.92% | 26.42% |
| 2024 | -1.85% | -1.30% | 5.07% | -0.75% | 5.87% | -4.71% | 5.57% | 1.01% | -0.41% | -5.72% | -2.50% | -1.48% | -1.98% |
| 2023 | 7.32% | -1.05% | 0.92% | 2.74% | -4.18% | 4.86% | 4.70% | -3.32% | -3.03% | -5.49% | 9.18% | 8.22% | 21.28% |
| 2022 | -3.87% | -0.68% | -1.62% | -5.77% | 0.61% | -9.43% | 5.24% | -4.42% | -11.53% | 3.15% | 10.62% | 1.20% | -17.13% |
| 2021 | -0.34% | 5.26% | 5.89% | 5.74% | 0.46% | -1.42% | 1.21% | 1.37% | -4.73% | 0.65% | -4.11% | 5.31% | 15.56% |
Метрики бенчмарка
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund has an annualized alpha of 7.01%, beta of 0.36, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2009.
- This fund participated in 88.09% of S&P 500 Index downside but only 84.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.01%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 84.53%
- Участие в снижении
- 88.09%
Комиссия
Комиссия QUSIX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QUSIX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 10.58 | -7.98 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $0.49 | $0.39 | $0.65 | $0.41 | $0.58 | $0.43 | $0.63 | $0.48 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 2.67% | 2.92% | 3.28% | 2.48% | 4.90% | 2.43% | 3.89% | 2.96% | 5.09% | 3.00% | 2.06% | 2.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.87%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.87%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 23d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.21%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 6mo | 2y 8moсент. 2021 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.75%дек. 2011 г. | 7mo 16d | 1y 1mo | 1y 9moмай 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-22.86%янв. 2016 г. | 8mo 7d | 1y 2mo | 1y 11moмай 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-19.38%март 2009 г. | 2mo 1d | 1mo 6d | 3mo 7dянв. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| QUSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -56.78% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.10% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.33% | -18.90% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -25.43% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | -33.92% | -8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -10.69% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.14% | +2.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QUSIX
Добавьте Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QUSIX