PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUSIX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QUSIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUSIX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		-3.06%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%11.79%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, QUSIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

QUSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.35%
1 год
15.34%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.51%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с DFISQUSIX с LVHIQUSIX с QFVOXQUSIX с QISIXQUSIX с USBNXQUSIX с EEOFX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий QUSIX и AVDV

QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

QUSIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.78

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.48

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.87

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

16.10

-12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.78

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.81

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между QUSIX и AVDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSIX и AVDV

Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		3.01%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUSIX и AVDV

Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-43.01%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.19%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-28.08%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-7.48%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-6.88%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSIX и AVDV

Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) составляет 5.10%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

7.50%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

12.20%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

18.44%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

17.15%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

19.76%

-5.47%