PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUSIX с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUSIX с LVHI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).

QUSIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности QUSIX и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUSIX и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		-3.06%26.42%-1.98%21.28%-17.13%15.56%6.67%20.71%-18.81%33.46%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		10.97%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, QUSIX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 10.97%.

QUSIX

1 день
0.68%
1 месяц
-9.08%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-3.35%
1 год
15.34%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.51%

LVHI

1 день
0.39%
1 месяц
-0.90%
С начала года
10.97%
6 месяцев
19.61%
1 год
32.28%
3 года*
21.53%
5 лет*
16.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Часто сравнивают с QUSIX:
QUSIX с QQQQUSIX с AVDVQUSIX с DFISQUSIX с QFVOXQUSIX с QISIXQUSIX с USBNXQUSIX с EEOFX
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VYMILVHI с PID

Сравнение комиссий QUSIX и LVHI

QUSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

Доходность на риск

QUSIX vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUSIX
Ранг доходности на риск QUSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUSIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUSIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUSIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUSIX c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSIXLVHIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.44

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

3.13

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

3.00

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

15.25

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUSIX vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUSIX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа LVHI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUSIX и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSIXLVHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.44

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

1.49

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.82

-0.06

Корреляция

Корреляция между QUSIX и LVHI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUSIX и LVHI

Дивидендная доходность QUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности LVHI в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUSIX
Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund		3.01%2.92%3.28%2.48%4.90%2.43%3.89%2.96%5.09%3.00%2.06%2.20%
LVHI
Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF		4.53%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUSIX и LVHI

Максимальная просадка QUSIX за все время составила -42.87%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUSIX и LVHI.

Загрузка...

Показатели просадок

QUSIXLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.87%

-32.31%

-10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-10.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-11.99%

-20.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.49%

-1.73%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-3.56%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.13%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QUSIX и LVHI

Pear Tree Polaris Foreign Value Small Cap Fund (QUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что QUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUSIXLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

7.14%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.30%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

10.99%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

13.82%

+0.47%